A opção Rainbow é uma opção única que possui vários ativos subjacentes. Para um investidor que negocia uma opção arco-íris para ganhar dinheiro, todos os ativos subjacentes devem se mover na mesma direção pretendida. Os títulos subjacentes de uma opção arco-íris têm características diferentes, como data de caducidade e preço de exercício. Todos os ativos subjacentes devem se mover da maneira como o titular da opção apostou que eles farão lucros. Investopedia deu uma analogia para demonstrar esse tipo de opção. Suponha que você esteja em um torneio de beisebol com três campos apoiando-se um ao outro. Um jogo está a meio caminho, um segundo está começando e um terceiro começa em uma hora. Um tipo de aposta análoga a uma opção do arco-íris é aquela que lhe gera lucro se você escolher os três vencedores, mas não recebe nada se qualquer equipe escolhida é um perdedor. Quando um investidor prevê um N número de ativos subjacentes para mover-se em uma determinada direção, ela pode investir na opção de colocação ou chamada. Se os ativos subjacentes realmente se movem da maneira que ela esperava, ela pode exercer sua opção de callput e fazer lucros. Por exemplo, Jill espera que as ações da Caterpiller, John Deere e Komatsu caíssem em cerca de 10 no próximo trimestre. Ela fica entusiasmada com a perspectiva de vender suas ações da Caterpillar por um preço superior ao do mercado e então ela investe em opções de venda que lhe permitirão vender ações da Caterpillar no preço atual em 3 meses. Ela também investe em opções de venda para estoques John Deere e Komatsu que ela não possui. Se, em 3 meses, os resultados forem o que ela esperava, ela pode fazer muito dinheiro vendendo seus estoques por um preço mais alto do que o que valem. Ela também pode ganhar dinheiro comprando ativos da John Deere e Komatsu por preços baixos e vendendo-os por preços mais elevados. Se o mercado se mover em uma direção diferente, ou seja, se os preços das ações dessas empresas subirem em vez de baixar, ela não ganhará dinheiro. Seu investimento nas opções de venda terá sido uma perda. Benefícios do Rainbow Assets As opções Rainbow são usadas para proteger o risco associado a múltiplos ativos. A opção arco-íris é considerada uma excelente ferramenta para cobertura de riscos que decorrem de ativos múltiplos. As opções de arco-íris são ferramentas de hedge especialmente efetivas quando os ativos estão negativamente correlacionados. Suponha que existem ativos A e B que estão negativamente correlacionados. Suponha ainda que o ativo A é pior do que B. A colocar o ativo A fornece proteção contra movimentos de preços em qualquer direção. Características da Rainbow Options 1. A opção Rainbow em ativos positivamente correlacionados é menos dispendiosa do que aqueles em ativos negativamente correlacionados, pois reduzem a correlação entre ativos, aumentando a variabilidade em seus movimentos. 2. As opções de arco-íris em dois ativos subjacentes são comuns, mas essas opções em mais de dois ativos subjacentes são menos comuns e, em geral, não são analiticamente atraentes. As opções de spread ou outperformance são exemplos de opções de arco-íris. Opções de Atividade - Uma opção dependente do caminho que calcula a média do caminho percorrido pelo recurso, aritmética ou ponderada. Por conseguinte, a recompensa é a diferença entre o preço médio do activo subjacente, durante a vida da opção e o preço de exercício da opção. Opções de Barreira - Estas são opções que têm um nível de preço incorporado, (barreira), que, se alcançado, criará uma opção de baunilha ou eliminará a existência de uma opção de baunilha. Estes são referidos como insetos que são explicados mais adiante. A existência de barreiras de preços predeterminadas em uma opção torna a probabilidade de pagamento mais difícil. Assim, o motivo pelo qual um comprador compra uma opção de barreira é o custo diminuído e, portanto, o aumento de alavancagem. Opções de cesta - Este tipo de opção permite ao comprador combinar duas ou mais moedas e atribuir um peso a cada moeda. O pagamento é determinado pela diferença entre um preço de exercício predeterminado e o nível ponderado combinado da cesta de moedas escolhida no início. O contrato de futuros USDX pode ser considerado como uma cesta de moedas, com cada moeda atribuída a um peso específico. No mercado otc, no entanto, o comprador escolhe as moedas e a distribuição de peso. Opções de Bermudas - Este é um tipo de opção que só pode ser exercida em datas predeterminadas, como por exemplo, todos os meses ou todos os trimestres. Não são estilo americano ou estilo europeu, daí o termo bermuda. Opções Chooser - Permite ao comprador determinar as características de uma opção durante um intervalo de tempo estabelecido predeterminado. Por exemplo, durante um período de 30 dias, o comprador pode determinar se a opção será uma colocação ou chamada, qual será o preço de exercício e, às vezes, marcará o prazo de validade. Após o período de 30 dias decorrido, o vendedor deve entrar em uma convenção de opção com o comprador de acordo com os termos escolhidos por ele. Esse tipo de opção geralmente é bastante caro por causa da flexibilidade oferecida ao comprador. Opções compostas - Esta é simplesmente uma opção em uma opção existente. Opções de pagamento diferido - Este tipo de opção é simplesmente uma opção de baunilha de estilo americano com uma torção. O comprador pode exercer a qualquer momento, no entanto, o pagamento é diferido até o prazo de validade original. Este tipo de opção é menos dispendioso do que a opção estilo baunilha estilo americano padrão. É também uma opção de longo prazo com datas de caducidade normalmente não inferiores a um ano. Opções digitais - Estas são opções que podem ser estruturadas como uma barreira de um toque, barreira dobro sem toque e todas ou nada de chamadas. O digital de um toque fornece uma recompensa imediata se a moeda atinge a barreira de preço selecionada escolhida no início. O duplo no toque fornece uma recompensa após o vencimento se a moeda não tocar nas barreiras de preços superior e inferior selecionadas no início. O callput tudo ou nada opção digital oferece uma recompensa após o vencimento se sua opção terminar no dinheiro. É referido como tudo ou nada porque, mesmo que sua opção termine no dinheiro por 1 pip, você recebe o retorno total. As opções digitais geralmente são liquidadas em dinheiro. Opções de barreira de duplo fator - Essa opção de moeda possui uma barreira predeterminada definida em um mercado subjacente diferente. Se a barreira for atingida, um retorno ou uma eliminação será desencadeada. Geralmente é usado na cobertura de movimentos de preços de commodities. Opções exóticas - Este é um termo usado para categorizar opções que não são opções de baunilha, mas sim as mesmas opções listadas aqui. Existem muitas outras variações de opções exóticas do que as listadas neste glossário, sendo mais inventado o tempo todo. Esta lista, no entanto, cobre as opções exóticas mais comuns. Opções Knockin - Existem dois tipos de opções knock-in, i) up and in, e ii) down and in. Com opções knock-in, o comprador começa sem uma opção de baunilha. Se o comprador tiver selecionado uma barreira de preço superior e a moeda atinge esse nível, ela cria uma opção de baunilha com data de vencimento e preço de exercício acordados desde o início. Isso seria chamado de cima e dentro. A opção para baixo e em é a mesma que a de cima e de lá, exceto que a moeda precisa alcançar uma barreira inferior. Ao atingir o nível de preço mais baixo escolhido, cria uma opção de baunilha. As insinuações geralmente exigem a entrega do ativo subjacente, ao contrário dos digitais que são liquidados em dinheiro. Opções Knockout - Estas opções são o inverso de knock-ins. Com knock-outs, o comprador começa com uma opção de baunilha, no entanto, se a barreira de preços predeterminada for atingida, a opção de baunilha será cancelada e o vendedor não terá mais nenhuma obrigação. Como na opção knock-in, existem dois tipos, i) para cima e para fora, e ii) para baixo e para fora. Se a opção atinge a barreira superior, a opção é cancelada e você perderá o seu prémio pago, assim, para cima e para fora. Se a opção atinge a barreira do preço mais baixo, a opção é cancelada, portanto, para baixo e para fora. Opções de Escada - Esta opção é semelhante à opção RatchetCliquet, exceto que os ganhos estão bloqueados quando o recurso atinge os níveis de preços predefinidos. Uma vez atingido, o ganho é garantido, mesmo que o subjacente cai de volta. Se outros níveis forem atingidos, esses retornos serão garantidos em cada nível. Opções de lookback - Este tipo de opção oferece ao comprador o luxo de olhar para trás durante a vida da opção e escolher o nível de preços que geraria o maior ganho. Este seria o preço de compra mais baixo no caso de uma chamada e o preço de venda mais alto no caso de uma colocação. As opções de lookback vêm no exercício americano e europeu. Essas opções são bastante dispendiosas, menos para o exercício americano. Opções de OTC - O que atrai aqueles para o mercado otc e para o mercado de opções otc em particular é a flexibilidade oferecida ao usuário. No mercado de opções exóticas otc, o participante pode escolher e estruturar o contrato conforme desejado. Para os hedgers, isso é particularmente atraente, pois as opções de troca padronizadas não oferecem muita flexibilidade, resultando em hedges custosos e imperfeitos. Para o especulador também, há vantagens, uma vez que se pode tomar uma posição que reflete exatamente a opinião do mercado, resultando em custos reduzidos. Opções de arco-íris - Este tipo de opção é uma combinação de duas ou mais opções combinadas, cada uma com sua própria greve, maturidade, etc. Para obter uma recompensa, todas as opções inscritas devem estar corretas. Uma analogia pode ser um futebol parlay, onde se prevê o resultado de três jogos. Para ganhar, você deve corrigir todos os três jogos. Opções de Ratchet - Também conhecido como cliquet, este tipo de opção bloqueia os ganhos com base em um ciclo de tempo, como mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. Isto é conseguido determinando o nível de preço da moeda em datas de aniversários predeterminadas. Quanto Opções - Esta é uma opção projetada para eliminar o risco cambial através de hedging efetivo. Isso envolve a combinação de uma opção de equivalência patrimonial e a incorporação de uma taxa fx predeterminada. Por exemplo, se o titular tiver uma opção de compra do índice Nikkei no prazo de vencimento, os termos da opção quanto desencadeariam convertendo o iene em dólares que foi especificado no início no contrato da opção quanto. A taxa é acordada no início sem a quantidade, é claro, uma vez que este é um desconhecido no momento. Este tipo de arranjo é ideal para gestores de patrimônio internacional e fundos de investimento. Vanilla Options - Este é um termo usado para categorizar a chamada básica e colocar opções com o exercício americano ou europeu. Normalmente se refere às opções padrão negociadas em intercâmbios. Calhando o arco-íris juntou-se a junho de 2008 Status: neste sinal você deve conquistar 281 Posts Oi, todo mundo, eu coloquei algumas postagens neste fórum sobre o comércio de arco-íris e nada ficou claro como trocá-lo, Então eu comecei meu próprio sistema. Eu estou apenas no início do desenvolvimento dele e eu começo este passo na esperança de que outros contribuam para ele e seriam de código aberto, então boas idéias seriam incluídas e testadas e teremos um bom sistema sólido. Algum software é desenvolvido assim e os produtos são ótimos, como é o resultado de muitos. Ou seja, OpenSolaris. Linux. Raposa de fogo. Estou obtendo resultados muito bons até agora e vou começar a publicá-los. Aqui é onde o sistema chegou tão longe: 1. Tabela de EUR 1 min com o WMMA Rainbow 2. Carta de EUR 5 min com WMA (12) e uma linha de tendências 3. Determine o melhor momento para o comércio (boa volatilidade). Não troque no tempo das notícias espere 10 a 15 minutos após a notícia. 4. Determine a tendência de 5 min (ou seja, a linha de tendência, o amplificador mais alto, o amplificador mais alto, o valor do amplificador diminui e, em seguida, passa o primeiro preço de amplificador de pico (resistência) em cima da tendência de WMA (12)) 5. No preço de gráfico de 1 min ( Linha branca fina) entra em MA 6. Pegue o comércio na direção da tendência de 5 min quando o preço volta do vermelho com 1 mini lote por cada 500 em seu acct. E SL20, TP10, este é um risco 4 porque o sistema possui mais de 80 vitórias. 7. Sente-se e relaxe. 5 min. tpl lt 1 KB 10.496 downloads O dinheiro é apenas uma parte da riqueza Q. Juntou-se a junho de 2008 Status: Neste Sinal você conquistará 281 Posts Eu troquei o GBP hoje também, com 3 vitórias 0 perdas. Mais tarde, foi outro sinal tanto no EUR quanto no GBP, mas não entendi. Estava ocupado com outra coisa. Resultados para hoje: 6 wins0 perdas, 50 pips, 12 ganho no acct. 1.200. Acho que não é ruim para duas horas de negociação. Imagens anexas (clique para ampliar) Um lucro de 15 pips pode ser melhor do que 10 pips, mas você acha que esse benefício seria viável, eu estava pensando nisso e ainda mais. Isso aumentaria a razão de risco melhor do que 2: 1. Tem que ser testado. Se as pessoas estariam dispostas a tentar diferentes SL TP em diferentes pares e publicá-la aqui seria ótimo. Também cada mercado é diferente, o intervalo é diferente. Inicialmente, comecei este sistema para scalping, mas acho que pode ser desenvolvido em um segundo sistema que acompanharia a tendência, com Trapping Stop ou step stop e a saída por outros meios. O dinheiro é apenas uma parte da riqueza Q.
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